O dirigente do Serviço Federal de Segurança da Rússia, Alexander Bortnikov, afirmou que os dois homens são Anzor Gubashev and Zaur Dadayev, ambos da região russa do norte do Cáucaso, refere a BBC.
Bortnikov não adiantou nem quando nem onde foram detidos os suspeitos, mas disse que a investigação irá continuar.
A morte de Nemtsov, antigo vice-primeiro-ministro russo e um destacado dirigente da oposição ao Presidente Vladimir Putin, chocou não só a Rússia como o mundo.
O crime ocorreu no passado dia 28, numa ponte junto ao Kremlin, em Moscovo. Nemtsov foi baleado quatro vezes nas costas, por um atacante, que seguia de automóvel.
O antigo vice-primeiro-ministro, de 55 anos, já tinha afirmado que era um alvo a abater pela sua oposição à guerra na Ucrânia.
O Presidente russo, Vladimir Putin, reagiu no dia seguinte, considerando o assassínio deste seu crítico "uma provocação".