O rácio de capital 'Common Equity Tier 1' (CET1) – usado para medir a solvabilidade dos bancos – da CGD no cenário base dos testes de esforço à banca europeia é de 9,4% em 2016, acima do mínimo de 8% definido no exercício, e no cenário adverso fica nos 6,1%, também acima dos 5,5% exigidos pelas autoridades europeias.
De resto, o rácio de capital CET1 apresentado pelo banco público no final de Dezembro de 2013 foi de 10,8%, porém, após a avaliação de activos feita pelo BCE, esse indicador financeiro cai ligeiramente para 10,4%. Ou seja, o impacto do exercício no CET1 da CGD foi de 281 milhões de euros.
O Banco Comercial Português (BCP) foi o único dos três bancos portugueses que chumbou no cenário mais adverso dos testes de 'stress' conduzidos pelas autoridades europeias, enquanto a CGD e o Banco BPI passaram no exame.
O Banco de Portugal considerou hoje em comunicado que "as hipóteses do exercício foram especialmente penalizadoras para bancos cujo ponto de partida do exercício de teste de esforço coincidiu com um ano particularmente adverso, como é o caso dos bancos portugueses".
E sublinhou que os bancos portugueses registaram em 2013 "os piores resultados da história recente, decorrentes do contexto macroeconómico adverso".
Segundo o supervisor, por um lado, "a margem financeira dos bancos portugueses tem sido pressionada pelas baixas taxas de juro" e, por outro lado, "o aumento do incumprimento do crédito e as inspecções realizadas pelo Banco de Portugal, no contexto do Programa de Assistência Económica e Financeira, resultaram no registo de valores muito elevados de imparidades para risco de crédito".
No caso da banca portuguesa, os testes de 'stress' incluíram um cenário adverso no qual o Produto Interno Bruto (PIB) se contrai 0,8% este ano, 2,3% em 2015 e 1,1% em 2016.
Além da queda da economia, os bancos ainda foram colocados perante um aumento dos juros da dívida soberana a dez anos (para 7,4% este ano, 7,1% em 2015 e 7,2% em 2016) e a subida da taxa de desemprego (17,2% este ano, 18,2% em 2015 e 17,3% em 2016). Quanto à inflação, no cenário virtual adverso esta será de 0,7% este ano, 0,1% em 2015 e menos 0,7% em 2016.
O cenário mais negativo contempla também um novo problema no mercado imobiliário, no qual os preços dos imóveis sofreriam em Portugal uma correcção de 3,1% este ano e de 5% em 2015 e em 2016.
"Comparativamente com as projecções mais recentes, apenas a taxa de crescimento do PIB para 2014 é idêntica à prevista no cenário de base. Nas variáveis do desemprego, das 'yields' [taxas] da dívida pública e dos preços da habitação tem-se verificado uma evolução mais favorável", assinalou o Banco de Portugal.
Daí, "face a esta evolução, as projecções no cenário adverso, sendo muito mais gravosas do que as do cenário de base, têm, neste momento, muito menor probabilidade de ocorrer", assinalou o supervisor.
Lusa/SOL
